
作者:王帝邓北 来源:原创 发布日期:05-18

bsp; 对于日内策略,实时计算VWAP(成交量加权平均价)和TWAP(时间加权平均价)可以帮助判断当前成交价是否偏离平均水平。PTrade支持tick级数据,可以实时计算这些指标。本文介绍实现方法。VWAP计算公式:VWAP=∑(价格×成交量)/∑成交量。在PTrade中,可以通过订阅tick数据,实时累加。`pythondefinitialize(contex
ontext.cum_vol=0 #累加成交量 subscribe_tick(context.stock)defon_tick(context...
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发布时间:11:39:28